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0. PUCK Tool Demo

PUCKのDemoはこちらのリンクから

1. PUCKとは

PUCKとは、Potentials of Unbalanced Complex Kineticsの略です。 妖精が戯れているがごとくふらふらとゆらぎ、暴騰や暴落をもたらす市場価格の変動を、 シェイクスピアの戯曲「夏の夢」に登場する、悪戯好きな妖精にちなんだ名付けられました。 高頻度化する市場の取引をコンピュータがリアルタイムで監視し、統計物理学を駆使した科学的分析により、リスク回避、予測を行うソフトウェアです。

2. 市場は単純なランダムウォークではない

既存の理論(仮説)では、市場価格が上がるか下がるかは、常に確率1/2、つまりランダムウォークであるとされてきました(Fig.2-1)

しかし、現実の市場は、過去の価格に影響を受けており、そこには過去の価格に引き寄せられて安定な時期と、 過去の価格から逃げやすく不安定な時期が有ると考えられます(Fig.2-2)。

3. 安定な時期と不安定な時期の違い

4. 安定な時期と不安定な時期の、価格変動の動力学としての理解

価格の変動を単純な確率変動と認識するのではなく、過去の価格に引き寄せられる力(引力)、 または、押し出される力(斥力)が働いていると考える事が出来ます。

引力の場合、典型的にはFig.4-1の粟生線のようなポテンシャルが観測されます。 その時の価格の変動は、この勾配に束縛されて引き戻されやすいランダムウォークとなります(Fig.4-1)。

斥力の場合、典型的にはFig.4-2の赤線のようなポテンシャルが観測されます。 そのときの価格の変動は、この勾配に束縛されて押し出されるように変動します。 引力の場合、曲線の曲率が大きいほど、価格が動きづらく、斥力の場合は速く価格が動きやすい事を表しています。

5. 引力と斥力の良い表示方法とは

テクニカル分析とは異なり、個人の恣意の入るパラメータは導入していません。つまり、

  • 力の分析方法は銘柄に依存しません。
  • 力の「ある」「なし」は個人の判断に依りません

6. 表示方法の定義

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