PUCK Tool ver2.0.2では、ver.1に最適移動平均やリスク予測ライン(ポテンシャルの曲率を基に算出した価格の拡散範囲)の自動調整機能を持たせ、 さらに、用途に応じ様々な時間間隔データを読み込み、ポテンシャルを算出することが可能となっています。
ここでは、PUCK Tool ver.2.0.2において表示される5つの表示内容についてご説明します。
Window 1は市場価格の時系列、及びポテンシャル曲率から推定される価格の拡散範囲とその方向性が台風の進路のように出力されています。
左図において、五色の+印はそれぞれ、 ＋は200tick後、 ＋は400tick後、 ＋は600tick後、 ＋は800tick後、 ＋は1000tick後 の価格の平均的な位置を表してあります。 +と+の間隔は、24時間のtick密度を考慮(たとえば1時間にどれほどのtick数が存在するか)し、 これは+がNtick後の価格の分布の頂点を表し、赤線は中心から±1σを表します。 つまり、価格の分布に正規分布を仮定すると、67.5%の確率で赤線枠の中に価格が分布する事を表しています。
Window 2は、直近X分の価格変動(黒線)と最適移動平均線が出力されています。 ここで最適移動平均線は、ポテンシャルの曲率によって 引力、 ランダムウォーク、 斥力 と色分けされています。
Window 3は、過去Xtickから観測されたポテンシャルを表示しています。 ここでポテンシャルは、ポテンシャルの曲率によって 引力、 ランダムウォーク、 斥力 と色分けされています。
価格時系列に対応して、推定されたポテンシャルの曲率の時系列を出力しています。 ここで、 赤の時系列 は2.3に示したポテンシャルにおいて、横軸が+側のポテンシャルを2次関数で近似した際の曲率、 青の時系列 は2.3に示したポテンシャルにおいて、横軸が-側のポテンシャルを2次関数で近似した際の曲率の値をそれぞれ表しています。